ابزار ابزارها و ماشین‌حساب‌ها
ماشین‌حساب اندازهٔ پوزیشن و ریسک
ماشین‌حساب آموزشی مدیریت ریسک: با سرمایه، درصد ریسک قابل‌قبول، قیمت ورود و حد ضرر خودتان، حجم مناسب یک معامله را محاسبه کنید. بدون توصیهٔ خرید یا فروش.
این ماشین‌حساب یک پرسش ساده در مدیریت ریسک را جواب می‌دهد: با سرمایه‌ای که دارید و درصدی که حاضرید در یک معامله از دست بدهید، چند واحد میشود خرید تا اگر قیمت به حد ضرر رسید، زیان از همان درصد بیشتر نشود. همهٔ اعداد را خودتان وارد میکنید و ابزار هیچ دارایی یا قیمتی پیشنهاد نمیدهد.
با اعداد خودتان حساب کنید
نتیجه با اعداد پیش‌فرض
- تعداد واحد قابل‌خرید
- ۱۰۰ واحد
- بیشترین زیان قابل‌قبول
- ۵۰۰٬۰۰۰ تومان
- ارزش کل معامله در قیمت ورود
- ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
- سهم این معامله از کل سرمایه
- ۲۰ درصد
روش محاسبه
- زیان قابل‌قبول:
risk = capital × riskPercent / 100 - فاصلهٔ قیمت ورود تا حد ضرر برای هر واحد:
gap = |entry − stop| - تعداد واحد و ارزش معامله:
units = risk / gap value = units × entry
این ابزار فقط حساب میکند که با اعداد شما، اگر قیمت به حد ضرر برسد، زیان از درصد انتخابی بیشتر نشود. انتخاب قیمت ورود و حد ضرر با خود شماست؛ ابزار هیچ‌کدام را پیشنهاد نمیدهد. لغزش قیمت و کارمزد در این حساب نیامده است.
منطق حساب به زبان ساده
اول مشخص میکنید در بدترین حالت چه مبلغی از سرمایه را حاضرید از دست بدهید؛ این همان درصد ریسک ضرب در کل سرمایه است. بعد فاصلهٔ قیمت ورود تا حد ضرر را برای هر واحد حساب میکنید. اگر قیمت به حد ضرر برسد، روی هر واحد به اندازهٔ همین فاصله زیان میکنید. پس تعداد واحد مجاز برابر است با زیان قابل‌قبول تقسیم بر این فاصله.
در مثال پیش‌فرض، سرمایهٔ فرضی ۵۰ میلیون تومان است و ریسک ۱ درصد انتخاب شده؛ یعنی بیشترین زیان قابل‌قبول ۵۰۰ هزار تومان است. قیمت فرضی ورود ۱۰۰ هزار و حد ضرر ۹۵ هزار تومان است، پس روی هر واحد ۵ هزار تومان زیان ممکن است و ابزار ۱۰۰ واحد را نشان می‌دهد.
نتیجه را چطور بخوانید؟
- بیشترین زیان قابل‌قبول مبلغی است که اگر حد ضرر فعال شود از دست می‌رود.
- تعداد واحد قابل‌خرید سقف حجم معامله با همین ریسک است.
- ارزش کل معامله نشان می‌دهد این تعداد واحد در قیمت ورود چقدر پول لازم دارد.
- سهم از کل سرمایه میگوید این معامله چه بخشی از سرمایه را درگیر میکند.
اگر حد ضرر خیلی نزدیک به قیمت ورود باشد، ارزش معامله ممکن است از کل سرمایه بیشتر شود. این نشانهٔ آن است که یا حد ضرر بیش از حد نزدیک است یا بدون قرض گرفتن نمی‌توان این معامله را با همین اعداد انجام داد. معاملهٔ اهرمی برای مبتدیان به‌خصوص پرریسک است؛ دلیلش در درس مبانی مدیریت ریسک آمده است.
محدودیت‌های این حساب
حد ضرر همیشه دقیقاً در همان قیمت اجرا نمی‌شود؛ در بازار پرنوسان ممکن است سفارش با فاصله اجرا شود و زیان کمی بیشتر شود. کارمزد صرافی هم در این حساب نیامده است و اگر آن را در نظر بگیرید، زیان واقعی کمی از عدد نمایش‌داده‌شده بیشتر میشود. این ابزار فقط اندازهٔ معامله را حساب میکند؛ این‌که اصلاً وارد معامله شوید یا نه، و حد ضرر را کجا بگذارید، تصمیم خود شماست. کارمزدها و انواع سفارش در درس نخستین خرید ارز دیجیتال توضیح داده شده‌اند.
برای دیدن اثر خرید در چند نوبت بر میانگین قیمت، ماشین‌حساب خرید پله‌ای را امتحان کنید. ابزارهای دیگر در صفحهٔ ابزارها و ماشین‌حساب‌ها فهرست شده‌اند.
پرسش‌های متداول
این ابزار به من میگوید چه چیزی بخرم؟
نه. این ابزار فقط بر اساس درصد ریسکی که خودتان تعیین میکنید و فاصلهٔ قیمت ورود تا حد ضرر، حجم معامله را محاسبه میکند؛ هیچ نظری دربارهٔ انتخاب دارایی، قیمت ورود یا حد ضرر «درست» نمیدهد.
چه درصد ریسکی معمول است؟
این ابزار عدد پیشفرضی پیشنهاد نمیدهد که «درست» باشد؛ افراد مختلف بسته به تحمل ریسک شخصیشان اعداد متفاوتی انتخاب میکنند. هرچه درصد ریسک انتخابی بالاتر باشد، هم سود و هم زیان احتمالی هر معامله بزرگتر میشود.